PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWTX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWTX с RYTPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 8.36%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYWTX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWTX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.36% против -16.85% соответственно.

RYWTX

1 день
2.31%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.94%
С начала года
3.56%
1 год
30.97%
3 года*
22.78%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
8.36%

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWTX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		3.56%69.22%5.96%21.59%-37.87%-36.42%45.21%48.35%-32.80%74.71%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYWTX and RYTPX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.67

The correlation between RYWTX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWTX:
RYWTX с UTPIXRYWTX с CNPIXRYWTX с RYJSXRYWTX с RMQHXRYWTX с WCPIXRYWTX с BIPIXRYWTX с RYAIX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYWTX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWTX
Ранг доходности на риск RYWTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWTX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWTXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.15

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.70

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.96

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-1.68

+4.13

RYWTX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWTX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWTX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWTX и RYTPX

Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWTXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-99.92%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-29.99%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-68.03%

+30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-75.66%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-96.13%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-99.92%

+64.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-82.37%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

17.12%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWTX и RYTPX

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWTXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

7.25%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

19.98%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

25.07%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

33.96%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

257.92%

-211.30%

Сравнение комиссий RYWTX и RYTPX

RYWTX берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWTX и RYTPX

Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		0.81%0.84%3.90%2.14%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

RYWTX and RYTPX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWTX has higher volatility (13.83%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYTPX's -99.92%.

RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор