Сравнение RYWTX с RYTPX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 9.44%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.44% против -17.50% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- -3.34%
- 10 лет*
- 9.44%
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
Сравнение доходности по годам RYWTX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | -2.55% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYWTX and RYTPX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.67 |
The correlation between RYWTX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYWTX
RYTPX
Сравнение RYWTX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWTX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.92 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.62 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и RYTPX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -99.92% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -32.67% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -68.03% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -75.66% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -96.56% | +18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.94% | -99.91% | +60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -82.33% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 20.16% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и RYTPX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 9.58% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 19.85% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 25.10% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.35% | 33.95% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 290.09% | -243.43% |
Сравнение комиссий RYWTX и RYTPX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и RYTPX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.87% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and RYTPX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWTX has higher volatility (15.81%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYTPX's -99.92%.
RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор