PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с SGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с SGPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.11%/yr vs 8.30%/yr for SGPIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.60%/yr for SGPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и SGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у SGPIX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям SGPIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.30% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%

SGPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
24.33%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и SGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		14.55%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%

Correlation

The correlation between RYWCX and SGPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.98

The correlation between RYWCX and SGPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

ProFunds Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX
Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGX

Доходность на риск

RYWCX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.09

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.64

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

9.09

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. SGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGPIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и SGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и SGPIX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и SGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-58.70%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.15%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.72%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-34.64%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-43.14%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.46%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-11.26%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и SGPIX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) имеют волатильность 4.62% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.63%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.51%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.52%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.61%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.34%

+2.38%

Сравнение комиссий RYWCX и SGPIX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии SGPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и SGPIX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RYWCX and SGPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGPIX has higher volatility (4.63%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs SGPIX's -58.70%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и SGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор