PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.11%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYWCX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.11% против -19.27% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYWCX and RYAIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYWCX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYWCX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-1.68

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-2.50

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.73

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.98

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-2.15

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-1.68

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.65

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.85

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.17

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и RYAIX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-98.93%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-27.64%

+19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-50.13%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-61.15%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-89.04%

+34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-98.93%

+97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-73.30%

+59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

12.59%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и RYAIX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 4.62% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.35%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

16.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

22.85%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.66%

+2.06%

Сравнение комиссий RYWCX и RYAIX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и RYAIX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and RYAIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYAIX's -98.93%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор