PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWCX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с RYAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.57%/yr vs -18.56%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 27.30%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции RYWCX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.57% против -18.56% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
19.34%
С начала года
27.30%
1 год
31.94%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.57%

RYAIX

1 день
2.63%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
-11.54%
С начала года
-12.28%
1 год
-18.11%
3 года*
-15.67%
5 лет*
-12.56%
10 лет*
-18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		27.30%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-12.28%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYWCX and RYAIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYWCX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с JMIGXRYWCX с WRGCXRYWCX с JSCGXRYWCX с ANOIXRYWCX с FAMFX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYWCX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWCXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.00

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.42

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.85

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

-0.74

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.51

+14.39

RYWCX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и RYAIX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-98.93%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-25.47%

+16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-50.13%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-61.15%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-87.85%

+33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-98.86%

+95.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-73.39%

+60.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

12.43%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) составляет 5.00%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.52%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.63%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

18.86%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

22.81%

+1.87%

Сравнение комиссий RYWCX и RYAIX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и RYAIX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.54%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and RYAIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.52%) compared to RYWCX (5.00%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYAIX's -98.93%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор