PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с DSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с DSCGX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) и DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 10 лет RYWCX показал 6.94% в год против 10.34% в год у DSCGX. Корреляция 0.95 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RYWCX взимает 2.26% в год против 0.32% у DSCGX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и DSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям DSCGX по среднегодовой доходности: 6.94% против 10.34% соответственно.

RYWCX

1 день
1.35%
1 месяц
8.58%
С начала года
12.11%
6 месяцев
10.59%
1 год
35.18%
3 года*
14.32%
5 лет*
1.40%
10 лет*
6.94%

DSCGX

1 день
0.50%
1 месяц
6.34%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.24%
1 год
26.15%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и DSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		12.11%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		5.56%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%

Корреляция

Корреляция между RYWCX и DSCGX составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

Корреляция между RYWCX и DSCGX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с ANOIXRYWCX с WRGCXRYWCX с DVSMXRYWCX с NBGNXRYWCX с FCAGX
Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с CALF

Доходность на риск

RYWCX vs. DSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXDSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.49

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.24

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.20

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

7.68

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. DSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DSCGX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и DSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXDSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и DSCGX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и DSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYWCXDSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-41.44%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.99%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-31.32%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-41.44%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.37%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-7.27%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и DSCGX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYWCXDSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.26%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.53%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.53%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

20.51%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.78%

+2.92%

Сравнение комиссий RYWCX и DSCGX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и DSCGX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%