Сравнение RYVYX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVYX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -11.39% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 13.39% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции UJPIX по среднегодовой доходности: 28.94% против 22.98% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 35.68%
- 3 года*
- 37.96%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 28.94%
UJPIX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 48.61%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 22.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVYX и UJPIX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYVYX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
RYVYX
UJPIX
Сравнение RYVYX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.30 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.81 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.30 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 14.08 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.30 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RYVYX и UJPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и UJPIX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности UJPIX в 35.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.08% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 35.02% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и UJPIX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -89.83% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -27.11% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -43.92% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -56.99% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -18.13% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -50.23% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 8.28% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и UJPIX
Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) составляет 13.31%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVYX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 19.47% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 38.16% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.36% | 52.35% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 41.29% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 41.57% | +3.34% |