Сравнение RYVYX с NVDA

С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RYVYX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.64% против 69.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYVYX и NVDA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и NVDA.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.