Сравнение RYVVX с RYAIX
RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVVX returned 8.44%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RYVVX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVVX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVVX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYVVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.44% против -18.82% соответственно.
RYVVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.44%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYVVX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVVX Rydex S&P 500 Pure Value Fund | 13.22% | 15.67% | 9.88% | 5.72% | -3.31% | 31.12% | -10.98% | 22.34% | -13.91% | 15.07% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYVVX and RYAIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between RYVVX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVVX
RYAIX
Сравнение RYVVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVVX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.82 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | -1.69 | +12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVVX и RYAIX
Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -98.93% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -25.47% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -50.13% | +34.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -61.15% | +37.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -87.96% | +36.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -98.89% | +98.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -73.39% | +56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 12.37% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVVX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) составляет 3.34%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 7.84% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 15.39% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 18.66% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.24% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.80% | -1.04% |
Сравнение комиссий RYVVX и RYAIX
RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVVX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVVX Rydex S&P 500 Pure Value Fund | 0.22% | 0.25% | 1.16% | 2.24% | 2.86% | 2.87% | 1.13% | 1.17% | 10.39% | 1.30% | 1.04% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
RYVVX and RYAIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYVVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RYVVX dropped -82.48% vs RYAIX's -98.93%.
RYVVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVVX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор