PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVVX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVVX с RYAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVVX returned 8.84%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYVVX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVVX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVVX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции RYVVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.84% против -19.33% соответственно.

RYVVX

1 день
0.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.39%
1 год
23.77%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.84%

RYAIX

1 день
0.46%
1 месяц
2.35%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-22.19%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.28%
10 лет*
-19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVVX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		9.90%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-13.79%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYVVX and RYAIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between RYVVX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с FBLEXRYVVX с RYTNXRYVVX с RYDAXRYVVX с AUXFXRYVVX с RYVYX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYVVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVVXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.24

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.82

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.88

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

-1.90

+11.41

RYVVX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVVX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVVX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVVX и RYAIX

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVVXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-98.93%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-25.47%

+17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-50.13%

+34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-61.15%

+37.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-88.80%

+37.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-98.88%

+96.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-73.34%

+56.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

11.95%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVVX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) составляет 3.43%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVVXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

8.99%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

14.61%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.09%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

23.14%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.77%

-0.94%

Сравнение комиссий RYVVX и RYAIX

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVVX и RYAIX

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RYAIX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.59%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.22%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%

Часто задаваемые вопросы

RYVVX and RYAIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.99%) compared to RYVVX (3.43%). In terms of maximum drawdown, RYVVX dropped -82.48% vs RYAIX's -98.93%.

RYVVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVVX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор