PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US78355E6840

CUSIP

78355E684

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

20 февр. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYVVX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RYVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RYVVX с ULPIX RYVVX с RYSEX
Популярные сравнения:
RYVVX с ULPIX RYVVX с RYSEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex S&P 500 Pure Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
190.84%
385.29%
RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал доход в 8.09% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RYVVX

С начала года

8.09%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

6.27%

1 год

8.43%

5 лет

5.29%

10 лет

4.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.96%2.09%6.72%-5.83%2.28%-2.20%5.82%1.05%-0.32%-0.50%8.92%8.09%
202311.34%-6.07%-6.82%-0.01%-6.17%9.04%3.92%-4.66%-4.11%-5.87%10.30%7.52%5.72%
20221.81%0.58%3.26%-4.79%4.04%-11.33%4.37%-1.63%-9.28%12.78%5.10%-5.68%-3.31%
20212.28%10.28%6.50%3.82%4.59%-4.00%-2.39%2.57%-1.78%4.26%-3.85%6.21%31.12%
2020-6.24%-13.14%-28.52%14.08%2.73%1.91%2.10%4.59%-3.97%1.51%18.47%3.83%-10.98%
201911.01%1.82%-1.76%4.95%-9.49%8.62%0.36%-5.84%5.75%0.73%3.59%2.39%22.34%
20184.44%-4.69%-2.09%2.57%-0.93%0.15%3.27%1.81%-0.60%-5.79%0.48%-12.28%-13.91%
20171.08%4.00%-2.70%-0.15%-1.22%2.57%2.25%-2.29%3.54%1.32%4.50%1.53%15.07%
2016-7.61%2.07%8.99%2.58%-0.33%-1.45%4.17%-0.55%-0.01%-1.15%8.32%1.42%16.51%
2015-5.79%6.48%-2.00%2.17%-0.02%-2.73%-1.63%-5.46%-4.02%7.41%0.44%-4.58%-10.25%
2014-4.04%4.19%3.24%1.51%1.48%2.48%-3.47%4.39%-3.34%2.08%1.14%0.43%10.04%
20138.20%-0.28%5.18%0.65%4.47%-0.63%6.30%-2.54%3.74%6.04%4.29%2.37%44.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYVVX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RYVVX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYVVX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.672.10
Коэффициент Сортино RYVVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.042.80
Коэффициент Омега RYVVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара RYVVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.893.09
Коэффициент Мартина RYVVX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.7913.49
RYVVX
^GSPC

Rydex S&P 500 Pure Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
2.10
RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$1.72$2.13$2.28$0.70$0.83$1.14$0.27$0.68$0.98$0.07$0.12

Дивидендный доход

0.00%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%1.96%0.37%1.04%1.72%0.11%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.98
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2013$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.40%
-2.62%
RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 76.18%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.18%5 июн. 2007 г.4416 мар. 2009 г.10463 мая 2013 г.1487
-51.41%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.773
-24.01%18 февр. 2015 г.24911 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.442
-23.78%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.21130 авг. 2024 г.396
-20.55%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.198

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.43%
3.79%
RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab