PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78355E6840

CUSIP

78355E684

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

20 февр. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYVVX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RYVVX с ULPIX RYVVX с RYSEX
Популярные сравнения:
RYVVX с ULPIX RYVVX с RYSEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) показал доход в 2.19% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYVVX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

RYVVX

С начала года

2.19%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-2.42%

1 год

7.25%

5 лет

17.58%

10 лет

4.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%0.08%-0.30%-4.44%4.05%2.19%
2024-0.96%2.09%6.72%-5.83%2.28%-2.20%5.82%1.05%-0.32%-0.50%8.92%-6.40%9.88%
202311.34%-6.07%-6.82%-0.01%-6.17%9.04%3.92%-4.66%-4.11%-5.87%10.30%7.52%5.72%
20221.81%0.58%3.26%-4.79%4.04%-11.33%4.36%-1.63%-9.28%12.78%5.10%-5.68%-3.31%
20212.28%10.28%6.50%3.82%4.59%-4.00%-2.39%2.57%-1.78%4.26%-3.85%6.21%31.12%
2020-6.24%-13.14%-28.52%14.08%2.73%1.91%2.10%4.59%-3.97%1.51%18.47%3.83%-10.98%
201911.01%1.82%-1.76%4.95%-9.49%8.62%0.36%-5.84%5.75%0.73%3.59%2.39%22.34%
20184.44%-4.69%-2.09%2.57%-0.93%0.15%3.27%1.81%-0.60%-5.79%0.48%-18.76%-20.27%
20171.08%4.00%-2.70%-0.15%-1.22%2.57%2.25%-2.29%3.54%1.32%4.50%0.58%14.00%
2016-7.61%2.07%8.99%2.58%-0.33%-1.45%4.17%-0.55%-0.01%-1.15%8.32%1.42%16.51%
2015-5.79%6.48%-2.00%2.17%-0.02%-2.73%-1.63%-5.46%-4.02%7.41%-2.22%-4.58%-12.62%
2014-4.04%4.19%3.24%1.51%1.48%2.48%-3.47%4.39%-3.34%2.08%-1.94%0.43%6.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYVVX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYVVX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.97$1.72$2.13$2.28$0.70$0.83$1.14$0.27$0.68$0.98$0.07

Дивидендный доход

1.13%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%1.96%0.37%1.04%1.72%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.98
2014$0.07$0.00$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2207 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.96%5 июн. 2007 г.4416 мар. 2009 г.220711 дек. 2017 г.2648
-55%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.786
-23.78%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.21130 авг. 2024 г.396
-20.55%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.198
-15.44%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...