Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции RYVVX — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYVVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,411.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) показал доход в 9.92% с начала года и 25.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYVVX составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RYVVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 28 нояб. 2007 г. с доходностью -15.3%.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund has an annualized alpha of -3.04%, beta of 1.13, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.

• This fund participated in 125.13% of S&P 500 Index downside but only 111.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -3.04% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 1.13 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия RYVVX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.

RYVVX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 82.48%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1214 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.