Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)
Информация о фонде
| ISIN | US78355E6840 |
|---|---|
| CUSIP | 78355E684 |
| Эмитент | Rydex Funds |
| Дата выпуска | 20 февр. 2004 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYVVX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYVVX с ULPIX, RYVVX с RYSEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex S&P 500 Pure Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал доход в 15.08% с начала года и 31.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.08% | 25.82% |
| 1 месяц | 5.83% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.52% | 14.94% |
| 1 год | 31.79% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.10% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.86% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96% | 2.09% | 6.72% | -5.83% | 2.28% | -2.20% | 5.82% | 1.05% | -0.32% | -0.50% | 15.08% | ||
| 2023 | 11.34% | -6.07% | -6.82% | -0.01% | -6.17% | 9.04% | 3.92% | -4.66% | -4.11% | -5.87% | 10.30% | 7.52% | 5.72% |
| 2022 | 1.81% | 0.58% | 3.26% | -4.79% | 4.04% | -11.33% | 4.37% | -1.63% | -9.28% | 12.78% | 5.10% | -5.68% | -3.31% |
| 2021 | 2.28% | 10.28% | 6.50% | 3.82% | 4.59% | -4.00% | -2.39% | 2.57% | -1.78% | 4.26% | -3.85% | 6.21% | 31.12% |
| 2020 | -6.24% | -13.14% | -28.52% | 14.08% | 2.73% | 1.91% | 2.10% | 4.59% | -3.97% | 1.51% | 18.47% | 3.83% | -10.98% |
| 2019 | 11.01% | 1.82% | -1.76% | 4.95% | -9.49% | 8.62% | 0.36% | -5.84% | 5.75% | 0.73% | 3.59% | 2.39% | 22.34% |
| 2018 | 4.44% | -4.69% | -2.09% | 2.57% | -0.93% | 0.15% | 3.27% | 1.81% | -0.60% | -5.79% | 0.48% | -12.28% | -13.91% |
| 2017 | 1.08% | 4.00% | -2.70% | -0.15% | -1.22% | 2.57% | 2.25% | -2.29% | 3.54% | 1.32% | 4.50% | 1.53% | 15.07% |
| 2016 | -7.61% | 2.07% | 8.99% | 2.58% | -0.33% | -1.45% | 4.17% | -0.55% | -0.01% | -1.15% | 8.32% | 1.42% | 16.51% |
| 2015 | -5.79% | 6.48% | -2.00% | 2.17% | -0.02% | -2.73% | -1.63% | -5.46% | -4.02% | 7.41% | 0.44% | -4.58% | -10.25% |
| 2014 | -4.04% | 4.19% | 3.24% | 1.51% | 1.48% | 2.48% | -3.47% | 4.39% | -3.34% | 2.08% | 1.14% | 0.43% | 10.04% |
| 2013 | 8.20% | -0.28% | 5.18% | 0.65% | 4.47% | -0.63% | 6.30% | -2.54% | 3.74% | 6.04% | 4.29% | 2.37% | 44.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYVVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $2.13 | $2.28 | $0.70 | $0.83 | $1.14 | $0.27 | $0.68 | $0.98 | $0.07 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.24% | 2.86% | 2.87% | 1.13% | 1.17% | 1.96% | 0.37% | 1.04% | 1.72% | 0.11% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.98 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
| 2013 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 76.18%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.18% | 5 июн. 2007 г. | 441 | 6 мар. 2009 г. | 1046 | 3 мая 2013 г. | 1487 |
| -51.41% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 773 |
| -24.01% | 18 февр. 2015 г. | 249 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 442 |
| -23.78% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 211 | 30 авг. 2024 г. | 396 |
| -20.55% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.