Сравнение RYVVX с RYSEX

С начала года, RYVVX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYVVX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции RYSEX немного отстают с 7.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVVX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYVVX и RYSEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и RYSEX.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.