Сравнение RYVPX с RYPRX

С начала года, RYVPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 4.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYVPX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции RYPRX немного впереди с 10.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYPRX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYVPX и RYPRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности RYPRX в 11.51%

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и RYPRX.

Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Royce Premier Fund (RYPRX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.