PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVPX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVPX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		-5.01%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции RYVPX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.90% против 16.03% соответственно.

RYVPX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
1.16%
1 год
23.45%
3 года*
13.90%
5 лет*
0.38%
10 лет*
9.90%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYPNXRYVPX с DMCRXRYVPX с PENNXRYVPX с RIPIXRYVPX с RYSEX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий RYVPX и FCNTX

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

RYVPX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.56

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.87

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между RYVPX и FCNTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и FCNTX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		17.67%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и FCNTX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVPXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-49.19%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.30%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-32.59%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-32.59%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-8.18%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.18%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.95%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и FCNTX

Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVPXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.51%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

11.12%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

19.95%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

19.19%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

19.64%

+5.23%