- ISIN
- US7809057414
- CUSIP
- 780905741
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 14 июн. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции RYVPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYVPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) показал доход в 19.38% с начала года и 37.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYVPX составила 12.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Royce Smaller-Companies Growth Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYVPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYVPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | -0.50% | -6.21% | 12.30% | 7.58% | 4.03% | 19.38% | ||||||
| 2025 | 4.74% | -5.28% | -6.50% | 0.43% | 10.45% | 4.22% | 0.98% | 2.67% | 0.95% | 3.99% | -0.11% | 2.53% | 19.53% |
| 2024 | -1.40% | 6.49% | 4.01% | -5.71% | 3.33% | -0.29% | 6.32% | 0.41% | 1.52% | 2.99% | 12.38% | -8.47% | 21.81% |
| 2023 | 11.68% | 1.14% | -3.07% | -3.67% | 0.69% | 8.59% | 4.11% | -6.08% | -8.90% | -8.35% | 12.60% | 10.33% | 16.97% |
| 2022 | -15.50% | -1.54% | 0.14% | -15.91% | -3.04% | -6.10% | 12.80% | 1.15% | -10.41% | 9.26% | 1.99% | -7.03% | -32.45% |
| 2021 | 8.85% | 5.39% | -2.03% | 4.64% | -1.11% | 2.24% | -4.93% | 0.91% | -1.55% | 6.47% | -8.18% | -2.89% | 6.61% |
Метрики бенчмарка
Royce Smaller-Companies Growth Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 1.03, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2001.
- This fund captured 128.99% of S&P 500 Index gains and 109.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 128.99%
- Участие в снижении
- 109.52%
Комиссия
Комиссия RYVPX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYVPX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.92 | -2.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Smaller-Companies Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $0.22 | $0.00 | $0.24 | $2.96 | $1.11 | $0.28 | $3.05 | $2.23 | $1.26 | $2.75 |
Дивидендный доход | 14.06% | 16.79% | 2.92% | 0.00% | 4.34% | 34.97% | 10.32% | 3.47% | 45.66% | 20.89% | 11.40% | 24.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Smaller-Companies Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Smaller-Companies Growth Fund показал максимальную просадку в 59.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.03%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6d | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.19%май 2022 г. | 6mo 3d | 3y 7mo | 4y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -41.98%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 18d | 1y 11moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.48%окт. 2002 г. | 6mo 11d | 7mo 28d | 1y 2moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.73%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 1y 3d | 1y 7moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| RYVPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.03% | -56.78% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -18.90% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.19% | -25.43% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -33.92% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.71% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.04% | +2.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYVPX
Добавьте Royce Smaller-Companies Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYVPX