PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVPX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVPX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		-3.98%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции RYVPX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.24% соответственно.

RYVPX

1 день
1.08%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.34%
3 года*
14.31%
5 лет*
0.59%
10 лет*
10.02%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYPNXRYVPX с DMCRXRYVPX с PENNXRYVPX с RIPIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий RYVPX и NEAGX

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund

Доходность на риск

RYVPX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.20

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.76

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.60

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

16.30

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.20

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между RYVPX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и NEAGX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.48%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		17.48%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и NEAGX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVPXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-41.80%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.01%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-36.31%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-36.31%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.16%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.72%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и NEAGX

Текущая волатильность для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) составляет 8.38%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVPXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.39%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.90%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

28.94%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

24.30%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

23.91%

+0.96%