PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVPX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVPX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		-5.01%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции RYVPX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 17.50% соответственно.

RYVPX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
1.16%
1 год
23.45%
3 года*
13.90%
5 лет*
0.38%
10 лет*
9.90%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYPNXRYVPX с DMCRXRYVPX с PENNXRYVPX с RIPIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий RYVPX и HRSMX

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RYVPX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.38

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

13.94

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между RYVPX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и HRSMX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		17.67%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и HRSMX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVPXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-64.92%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.89%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-38.49%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-40.74%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-7.21%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-13.16%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.73%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и HRSMX

Текущая волатильность для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) составляет 8.37%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVPXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.35%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

21.73%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

30.18%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

27.18%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

25.82%

-0.95%