Сравнение RYVNX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVNX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 12.89% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям UHPIX по среднегодовой доходности: -35.98% против -31.11% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -32.78%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- -35.98%
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVNX и UHPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYVNX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
UHPIX
Сравнение RYVNX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.00 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.41 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.01 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.02 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.00 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.13 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RYVNX и UHPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и UHPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности UHPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 9.41% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и UHPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVNX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.82% | -60.89% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.44% | -96.64% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -98.81% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -93.36% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.31% | 42.66% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и UHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 13.20%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVNX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 17.44% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 37.39% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 58.45% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 82.96% | -37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 320.75% | -275.77% |