PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 32.10%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 82.71%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -39.28% против 32.10% соответственно.

RYVNX

1 день
0.90%
1 месяц
3.50%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-42.61%
3 года*
-37.15%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-39.28%

RYSIX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.48%
С начала года
82.71%
6 месяцев
79.38%
1 год
139.06%
3 года*
51.73%
5 лет*
31.24%
10 лет*
32.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.31%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		82.71%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYSIX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.85

The correlation between RYVNX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с RYPMXRYSIX с SWPPX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
3.83

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
3.89

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.55

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

9.57

-10.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

33.65

-35.47

RYVNX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYSIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.66%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-14.87%

-31.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-40.57%

-39.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-43.80%

-45.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-43.80%

-55.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.75%

-92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-49.61%

-39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

4.22%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 17.93%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.59%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

20.59%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

30.91%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

37.29%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

37.02%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

34.03%

+11.28%

Сравнение комиссий RYVNX и RYSIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYSIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности RYSIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.77%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.61%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYSIX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (20.59%) compared to RYVNX (17.93%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор