Сравнение RYVNX с RYSIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 30.26%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 70.62%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -38.54% против 30.26% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
RYSIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 54.61%
- С начала года
- 70.62%
- 1 год
- 112.36%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 30.26%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 70.62% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYSIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.85 |
The correlation between RYVNX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYSIX
Сравнение RYVNX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.24 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 22.62 | -24.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYSIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.66% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -15.56% | -29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -40.57% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -43.80% | -45.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | -43.80% | -55.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.85% | -86.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -49.53% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 4.97% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 15.69%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 19.19% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 33.83% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 39.70% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 37.51% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 34.27% | +11.08% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYSIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYSIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYSIX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.90% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYSIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (19.19%) compared to RYVNX (15.69%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор