PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -39.14% против 31.97% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYSIX

1 день
0.94%
1 месяц
24.02%
С начала года
89.57%
6 месяцев
85.43%
1 год
169.23%
3 года*
53.54%
5 лет*
32.75%
10 лет*
31.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		89.57%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYSIX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.85

The correlation between RYVNX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
5.32

-6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
5.20

-7.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

11.69

-12.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

44.19

-46.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

5.32

-6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.91

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.96

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.32

-0.95

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYSIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.66%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-14.87%

-35.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-40.57%

-39.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-43.80%

-45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-43.80%

-55.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-49.71%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

3.93%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.25%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

12.58%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

25.61%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

32.80%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

36.12%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

33.58%

+11.50%

Сравнение комиссий RYVNX и RYSIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYSIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYSIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.71%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYSIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (12.58%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор