PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с RYGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -35.98% против -4.33% соответственно.

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX

Сравнение комиссий RYVNX и RYGBX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYVNX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.25

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.25

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.32

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.08

-0.68

Корреляция

Корреляция между RYVNX и RYGBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYGBX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности RYGBX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYGBX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVNXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-62.42%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.82%

-11.73%

-47.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.44%

-55.36%

-29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-62.42%

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-58.85%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-19.31%

-70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.31%

6.15%

+43.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYGBX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVNXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

4.24%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

7.69%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

13.47%

+31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

19.83%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

19.36%

+25.62%