PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, RYVNX returned -32.79%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-43.17%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between RYVNX and DXHYX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.65

The correlation between RYVNX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.19

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.78

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.73

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

7.14

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

1.19

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.22

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.31

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и DXHYX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.40%

-73.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-3.03%

-46.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-6.42%

-73.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-18.67%

-70.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.45%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-3.70%

-85.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

0.73%

+24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и DXHYX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

1.42%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

3.41%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

4.40%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

8.47%

+36.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

9.34%

+35.74%

Сравнение комиссий RYVNX и DXHYX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и DXHYX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности DXHYX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and DXHYX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор