Сравнение RYVFX с WSCVX
RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, RYVFX returned 36.94% vs 46.03% for WSCVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYVFX charges 1.49%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и WSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 22.71%.
RYVFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.88%
WSCVX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYVFX и WSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 16.86% | 6.77% | 3.20% | 16.12% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 22.71% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
Correlation
The correlation between RYVFX and WSCVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between RYVFX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVFX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск
RYVFX
WSCVX
Сравнение RYVFX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | WSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 5.45 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 17.86 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.26 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и WSCVX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и WSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -22.34% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.96% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -4.27% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и WSCVX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 4.34%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.42% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.65% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.55% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.09% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.09% | +0.39% |
Сравнение комиссий RYVFX и WSCVX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии WSCVX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и WSCVX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности WSCVX в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 8.70% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.78% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVFX and WSCVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSCVX has higher volatility (5.42%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYVFX dropped -57.72% vs WSCVX's -22.34%.
WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVFX и WSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор