PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVFX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVFX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVFX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVFX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		2.26%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYVFX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.01% соответственно.

RYVFX

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
2.26%
6 месяцев
3.20%
1 год
22.39%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.93%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Small-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYTRXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYOTXRYVFX с PENNX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий RYVFX и HWSIX

RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYVFX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVFX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVFXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.73

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

3.44

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVFX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVFX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVFXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между RYVFX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVFX и HWSIX

Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		9.94%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок RYVFX и HWSIX

Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVFXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-72.00%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-16.44%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-26.92%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.56%

-53.67%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.75%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-12.12%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVFX и HWSIX

Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVFXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.15%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.90%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

23.97%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

21.70%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

24.67%

-2.19%