Сравнение RYVFX с FSMAX
RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - RYVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RYVFX returned 8.88%/yr vs 12.17%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYVFX charges 1.49%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.17% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.88%
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам RYVFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 16.86% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between RYVFX and FSMAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between RYVFX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
RYVFX
FSMAX
Сравнение RYVFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.12 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 11.05 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.87 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и FSMAX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -50.55% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.26% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -26.82% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -36.31% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -50.55% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -12.17% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.90% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и FSMAX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.70% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.46% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.17% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.33% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 30.24% | -7.76% |
Сравнение комиссий RYVFX и FSMAX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и FSMAX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 8.70% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
Часто задаваемые вопросы
RYVFX and FSMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYVFX dropped -57.72% vs FSMAX's -50.55%.
RYVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVFX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор