PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYRUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs 12.46%/yr for RYRUX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 38.11%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYRUX по среднегодовой доходности: -13.02% против 12.46% соответственно.

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%

RYRUX

1 день
-1.92%
1 месяц
6.85%
С начала года
38.11%
6 месяцев
31.01%
1 год
74.96%
3 года*
27.09%
5 лет*
1.13%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		38.11%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between RYURX and RYRUX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RYURX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с XMMORYRUX с RMQHXRYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с AVALXRYRUX с SDCIRYRUX с SLMCX

Доходность на риск

RYURX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.03

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.60

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.57

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

12.12

-13.79

RYURX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYRUX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYRUX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-88.49%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-22.39%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-49.91%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-62.41%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.43%

-71.68%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-2.16%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-31.22%

-37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

6.58%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYRUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

13.05%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

28.66%

-18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

39.45%

-26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

45.28%

-28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

46.91%

-28.79%

Сравнение комиссий RYURX и RYRUX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYRUX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RYRUX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.66%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYRUX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (13.05%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор