PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYRUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 11.45%/yr for RYRUX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 34.87%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYRUX по среднегодовой доходности: -25.94% против 11.45% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYRUX

1 день
1.80%
1 месяц
9.40%
С начала года
34.87%
6 месяцев
31.04%
1 год
79.78%
3 года*
25.49%
5 лет*
1.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		34.87%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between RYURX and RYRUX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RYURX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с XMMORYRUX с SDCIRYRUX с DXNLX

Доходность на риск

RYURX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.25

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.83

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.84

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

13.07

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYRUX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.25

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.25

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.11

-0.73

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYRUX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-88.49%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-22.39%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-49.91%

-37.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-62.41%

-26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-71.68%

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-4.46%

-94.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-31.30%

-37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

6.56%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYRUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

11.17%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

27.10%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

38.24%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

45.10%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

46.87%

-15.77%

Сравнение комиссий RYURX и RYRUX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYRUX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYRUX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.73%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYRUX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.17%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор