PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 10.42%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у RYPMX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -12.69% против 10.42% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYPMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.87%
6 месяцев
-22.50%
С начала года
-11.21%
1 год
46.16%
3 года*
33.62%
5 лет*
17.17%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-11.21%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYURX and RYPMX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

-0.21

Over the past year, the inverse relationship between RYURX and RYPMX has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с OLGAXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF

Доходность на риск

RYURX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.96

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.41

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.27

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.90

-4.55

RYURX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYPMX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-81.25%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-36.40%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-36.40%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-46.46%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-47.81%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-35.65%

-61.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-40.33%

-28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

15.87%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

13.21%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

39.94%

-30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

48.27%

-35.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

37.58%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

37.25%

-19.16%

Сравнение комиссий RYURX и RYPMX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYPMX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYPMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.38%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYPMX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (13.21%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор