Сравнение RYURX с RYPMX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -13.02% против 12.58% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
RYPMX
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.52%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -6.15% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYPMX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between RYURX and RYPMX has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYPMX
Сравнение RYURX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.57 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 4.07 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYPMX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -81.25% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -35.22% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -35.22% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -46.46% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.43% | -47.81% | -28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -31.98% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -40.35% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 13.53% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 17.35% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 40.16% | -30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 47.95% | -35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 37.41% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 37.26% | -19.14% |
Сравнение комиссий RYURX и RYPMX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYPMX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RYPMX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.20% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYPMX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор