PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs 14.77%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -25.99% против 14.77% соответственно.

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYURX and RYPMX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.21

The correlation between RYURX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYURX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.77

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
2.11

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.61

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

6.87

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

1.77

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.49

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.40

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.08

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYPMX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-81.25%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-30.86%

+12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-30.86%

-56.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-46.46%

-42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-47.81%

-47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-22.11%

-77.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-40.37%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

11.71%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

15.04%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

37.48%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

45.86%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

36.93%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

37.03%

-5.93%

Сравнение комиссий RYURX и RYPMX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYPMX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RYPMX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYPMX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор