Сравнение RYURX с RYGRX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -12.69% против 12.47% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
RYGRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYGRX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.91 |
The correlation between RYURX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYGRX
Сравнение RYURX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.34 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 7.94 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYGRX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -54.22% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -11.17% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -24.95% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -36.57% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -36.63% | -38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -7.83% | -88.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -9.38% | -59.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 3.28% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 11.35% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 20.61% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 23.49% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 24.21% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 23.19% | -5.10% |
Сравнение комиссий RYURX и RYGRX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYGRX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYGRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.07% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYGRX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор