Сравнение RYURX с RMQAX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -25.99% против 37.61% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
RMQAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 83.47%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 37.61%
Сравнение доходности по годам RYURX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 40.14% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYURX and RMQAX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | -0.91 |
The correlation between RYURX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYURX
RMQAX
Сравнение RYURX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.48 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 12.58 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | 2.70 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | 0.60 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.81 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.75 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RMQAX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -63.18% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -24.96% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -42.45% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -63.18% | -25.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -63.18% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | 0.00% | -99.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -12.90% | -56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 6.89% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 8.58% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 24.32% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 32.15% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 46.19% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 46.42% | -15.32% |
Сравнение комиссий RYURX и RMQAX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RMQAX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 25.88% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RMQAX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор