PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RMQAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -12.69% против 36.02% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RMQAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
26.21%
С начала года
28.94%
1 год
52.30%
3 года*
41.04%
5 лет*
21.33%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.94%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYURX and RMQAX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.91

The correlation between RYURX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYURX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.41

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.91

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.12

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

7.18

-8.83

RYURX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RMQAX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-63.18%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-24.96%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-42.45%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-63.18%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-63.18%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-7.99%

-88.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-12.84%

-56.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

7.34%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

15.91%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

30.86%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

37.38%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

46.99%

-29.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

46.69%

-28.60%

Сравнение комиссий RYURX и RMQAX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RMQAX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.13%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RMQAX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор