PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RMQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-12.98%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -25.03% против 31.08% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RMQAX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-11.16%
1 год
39.20%
3 года*
37.10%
5 лет*
16.39%
10 лет*
31.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с SHRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий RYURX и RMQAX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.87

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.54

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.65

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

5.66

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

0.36

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.67

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.64

-0.80

Корреляция

Корреляция между RYURX и RMQAX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RMQAX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%

TTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.68%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RMQAX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-63.18%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-25.11%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-63.18%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-63.18%

-31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-19.36%

-79.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-13.05%

-55.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

7.30%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

13.71%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

26.24%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

47.80%

-29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

46.26%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

46.34%

-15.25%