PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с PRUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs 10.47%/yr for PRUAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYUIX charges 1.39%/yr vs 0.83%/yr for PRUAX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.47% соответственно.

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Correlation

The correlation between RYUIX and PRUAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.90

The correlation between RYUIX and PRUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с BULIXPRUAX с GASFX

Доходность на риск

RYUIX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXPRUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

2.55

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и PRUAX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и PRUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-58.20%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.25%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-14.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-20.65%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.54%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.94%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-9.43%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.10%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и PRUAX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 5.19%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.92%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.77%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.55%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.22%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.89%

+1.05%

Сравнение комиссий RYUIX и PRUAX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и PRUAX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PRUAX в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RYUIX and PRUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to RYUIX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs PRUAX's -58.20%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и PRUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор