PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYUIX с PRUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Utilities Fund (RYUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYUIX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.44%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		7.09%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYUIX показывает доходность 7.44%, а PRUAX немного ниже – 7.09%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.26% соответственно.

RYUIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.82%
1 год
19.60%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.89%
10 лет*
8.31%

PRUAX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.06%
С начала года
7.09%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.60%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.70%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FIUIXRYUIX с FKUQXRYUIX с GABUX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с FRURXPRUAX с UTES

Сравнение комиссий RYUIX и PRUAX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

RYUIX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.96

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.62

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Корреляция

Корреляция между RYUIX и PRUAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и PRUAX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PRUAX в 10.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.60%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и PRUAX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYUIXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-58.20%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-9.25%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-20.65%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.54%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.81%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.45%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и PRUAX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 4.89%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYUIXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.83%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.30%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.34%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.96%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.79%

+1.09%