PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с FSUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.78%/yr vs 11.46%/yr for FSUTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYUIX charges 1.39%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYUIX показывает доходность 4.57%, а FSUTX немного ниже – 4.36%. За последние 10 лет акции RYUIX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.46% соответственно.

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between RYUIX and FSUTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.89

The correlation between RYUIX and FSUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с FKUQXRYUIX с GASFXRYUIX с EVUAXRYUIX с FRURXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

RYUIX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.84

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.22

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.46

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и FSUTX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-66.73%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.21%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-15.20%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-20.15%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-37.61%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.72%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-11.26%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и FSUTX

Текущая волатильность для Rydex Utilities Fund (RYUIX) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.02%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.25%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

16.29%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.40%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.39%

-0.45%

Сравнение комиссий RYUIX и FSUTX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и FSUTX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FSUTX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYUIX and FSUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to RYUIX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs FSUTX's -66.73%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор