Сравнение RYTRX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTRX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTRX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | -2.76% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTRX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.74% соответственно.
RYTRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.41%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTRX и PRVIX
RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
RYTRX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
RYTRX
PRVIX
Сравнение RYTRX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTRX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.30 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.93 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.07 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.30 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RYTRX и PRVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTRX и PRVIX
Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTRX Royce Total Return Fund | 13.34% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок RYTRX и PRVIX
Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -40.95% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -14.06% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -28.00% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -40.95% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -8.14% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.44% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.65% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTRX и PRVIX
Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 4.63%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTRX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.11% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 15.98% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 23.85% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.43% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.29% | -0.14% |