Сравнение RYTPX с UXPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -20.33%/yr for UXPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность -17.63%, а UXPIX немного выше – -17.23%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -17.53% против -20.33% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
Сравнение доходности по годам RYTPX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYTPX and UXPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between RYTPX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UXPIX
Сравнение RYTPX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.50 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UXPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.47% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -33.54% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -63.40% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -74.39% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -91.09% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.47% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -82.49% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 20.08% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.59% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 25.53% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 30.66% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 33.66% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 35.52% | +254.34% |
Сравнение комиссий RYTPX и UXPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UXPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности UXPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and UXPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор