PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYPMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -17.50% против 12.58% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RYPMX

1 день
-4.66%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-10.30%
1 год
57.95%
3 года*
39.52%
5 лет*
17.33%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-6.15%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYPMX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.25

The correlation between RYTPX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF

Доходность на риск

RYTPX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.15

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.58

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.57

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

4.07

-5.69

RYTPX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYPMX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-81.25%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-35.22%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-35.22%

-32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-46.46%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-47.81%

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-31.98%

-67.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-40.35%

-41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

13.53%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

17.35%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

40.16%

-20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

47.95%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

37.41%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

37.26%

+252.83%

Сравнение комиссий RYTPX и RYPMX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYPMX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYPMX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.20%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYPMX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор