Сравнение RYTPX с RYPMX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -17.41% против 14.34% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
RYPMX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 41.29%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.52% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYPMX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.25 |
The correlation between RYTPX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYPMX
Сравнение RYTPX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.41 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.29 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 1.63 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.46 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYPMX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -81.25% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -30.86% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -30.86% | -37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -46.46% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -47.81% | -48.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -24.97% | -74.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.34% | -40.37% | -41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 11.81% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.84%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 15.45% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 37.67% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 45.66% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 36.93% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.80% | 37.04% | +252.76% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYPMX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYPMX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности RYPMX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 2.90% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYPMX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор