PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 11.90%/yr for RYMDX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.65%/yr for RYMDX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYMDX с доходностью 19.62%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYMDX по среднегодовой доходности: -17.53% против 11.90% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYMDX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.86

The correlation between RYTPX and RYMDX shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
1.58

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.27

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.27

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.73

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

9.63

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYMDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.58

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.31

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYMDX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYMDX в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.43%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-13.50%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-35.20%

-32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-42.77%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-58.09%

-38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-15.45%

-66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

3.82%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYMDX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.67%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

17.04%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

23.25%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

31.50%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

32.61%

+257.25%

Сравнение комиссий RYTPX и RYMDX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYMDX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYMDX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYMDX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYMDX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMDX has higher volatility (6.67%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYMDX's -75.43%.

RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор