PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 13.54%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -17.50% против 13.54% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RYGRX

1 день
-4.53%
1 месяц
5.34%
С начала года
29.11%
6 месяцев
26.03%
1 год
33.45%
3 года*
25.09%
5 лет*
9.38%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		29.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYGRX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYTPX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.63

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.23

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.22

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.92

-13.54

RYTPX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYGRX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-54.22%

-45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-11.17%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-24.95%

-43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-36.57%

-39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-36.63%

-59.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-4.53%

-95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-9.39%

-72.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

3.01%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

11.06%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

19.00%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

22.05%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

23.92%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

23.07%

+267.02%

Сравнение комиссий RYTPX и RYGRX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYGRX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYGRX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.94%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYGRX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор