PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -16.85% против 12.47% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

RYGRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
19.39%
С начала года
25.11%
1 год
25.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		25.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYGRX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYTPX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.11

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.60

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.34

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

7.94

-9.62

RYTPX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYGRX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-54.22%

-45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-11.17%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-24.95%

-43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-36.57%

-39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-36.63%

-59.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-7.83%

-92.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-9.38%

-72.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

3.28%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 7.25%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

11.35%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

20.61%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

23.49%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

24.21%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

23.19%

+234.73%

Сравнение комиссий RYTPX и RYGRX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYGRX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYGRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.07%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYGRX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор