Сравнение RYTPX с RYEUX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 9.47%/yr for RYEUX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: -17.50% против 9.47% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
RYEUX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.56% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYEUX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.75 |
The correlation between RYTPX and RYEUX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYEUX
Сравнение RYTPX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.35 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 4.52 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYEUX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.19% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -15.24% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -18.54% | -49.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -33.39% | -42.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -42.08% | -54.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -3.71% | -96.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -37.25% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.56% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYEUX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 5.99% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 17.01% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 20.09% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 21.11% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 22.16% | +267.93% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYEUX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYEUX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYEUX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 5.59% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYEUX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYEUX (5.99%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYEUX's -76.19%.
RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор