PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: -17.53% против 8.19% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYEUX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.75

The correlation between RYTPX and RYEUX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYTNX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.93

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.41

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.20

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

4.05

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.93

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.04

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYEUX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.19%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-15.24%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-18.54%

-49.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-33.39%

-42.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-42.08%

-54.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-4.02%

-95.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-37.33%

-45.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

4.50%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYEUX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.42%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

16.30%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

19.59%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

21.03%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

22.59%

+267.27%

Сравнение комиссий RYTPX и RYEUX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYEUX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYEUX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYEUX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEUX has higher volatility (7.42%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYEUX's -76.19%.

RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор