PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RMQAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 37.82%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -17.50% против 37.82% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RMQAX

1 день
-6.59%
1 месяц
-1.75%
С начала года
28.01%
6 месяцев
23.91%
1 год
60.28%
3 года*
44.63%
5 лет*
22.16%
10 лет*
37.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.01%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYTPX and RMQAX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.85

The correlation between RYTPX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYTPX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.81

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.28

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.62

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.20

-10.82

RYTPX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RMQAX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-63.18%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-24.96%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-42.45%

-25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-63.18%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-63.18%

-33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.65%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-12.86%

-69.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

7.09%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

18.47%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

29.30%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

36.20%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

46.78%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

46.65%

+243.44%

Сравнение комиссий RYTPX и RMQAX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RMQAX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности RMQAX в 28.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.33%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RMQAX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор