Сравнение RYTPX с RMQAX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -16.85% против 36.02% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RMQAX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.85 |
The correlation between RYTPX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RMQAX
Сравнение RYTPX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.12 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.18 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RMQAX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.18% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -24.96% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -42.45% | -25.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -63.18% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -63.18% | -32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -7.99% | -91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -12.84% | -69.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 7.34% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 7.25%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 15.91% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 30.86% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 37.38% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 46.99% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 46.69% | +211.23% |
Сравнение комиссий RYTPX и RMQAX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RMQAX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RMQAX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор