PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTNX с RYMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs 11.89%/yr for RYMDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.65%/yr for RYMDX.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTNX показывает доходность 18.74%, а RYMDX немного выше – 19.48%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYMDX по среднегодовой доходности: 22.78% против 11.89% соответственно.

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%

RYMDX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.47%
С начала года
19.48%
6 месяцев
18.57%
1 год
34.44%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.48%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%

Correlation

The correlation between RYTNX and RYMDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.89

The correlation between RYTNX and RYMDX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO
Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с ENPIX

Доходность на риск

RYTNX vs. RYMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.47

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.14

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.53

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

8.94

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RYMDX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.47

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYMDX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RYMDX в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTNXRYMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-75.43%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-13.50%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-35.20%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-42.77%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-58.09%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.12%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-15.44%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYMDX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 5.83%, в то время как у Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTNXRYMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.57%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

17.02%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

23.25%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

31.50%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

32.60%

+3.56%

Сравнение комиссий RYTNX и RYMDX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYMDX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYMDX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RYMDX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYTNX and RYMDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMDX has higher volatility (6.57%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYMDX's -75.43%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор