PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с RYGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 19.68% против -4.33% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYRRXRYGBX с TEPIX

Сравнение комиссий RYTNX и RYGBX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.25

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.25

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.17

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

-0.32

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RYGBX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.52

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.22

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.15

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RYGBX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYGBX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RYGBX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYGBX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-62.42%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-11.73%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-55.36%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-62.42%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-58.85%

+45.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-19.31%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

6.15%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYGBX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.24%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

7.69%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

13.47%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

19.83%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

19.36%

+16.77%