PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 19.68% против 8.02% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIXRYEUX с ENPIX

Сравнение комиссий RYTNX и RYEUX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.64

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.99

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

3.01

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEUX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RYEUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYEUX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYEUX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-76.19%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-15.24%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-33.39%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-42.08%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-11.34%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-37.55%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.30%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYEUX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.61%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

14.14%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

21.83%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

20.75%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

22.48%

+13.65%