PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSOX с TRSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).

RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSOX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		-4.62%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -4.62%, а TRSPX немного выше – -4.40%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 12.15% против 13.56% соответственно.

RYSOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.58%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.15%

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BSPGXTRSPX с BXMXTRSPX с FASEX

Сравнение комиссий RYSOX и TRSPX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

RYSOX
Rydex S&P 500 Fund
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

RYSOX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXTRSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.22

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между RYSOX и TRSPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и TRSPX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TRSPX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.77%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и TRSPX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и TRSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSOXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.34%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.12%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.63%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-33.77%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.95%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и TRSPX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеют волатильность 5.32% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSOXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.35%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.32%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.90%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.04%

+0.03%