PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSOX с PLFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSOX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		-7.32%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -7.32%, а PLFIX немного выше – -7.07%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.72% соответственно.

RYSOX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-5.26%
1 год
12.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.83%

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TORYSOX с INDEX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий RYSOX и PLFIX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

RYSOX
Rydex S&P 500 Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

RYSOX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.85

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.14

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между RYSOX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и PLFIX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.86%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и PLFIX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSOXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-55.28%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.13%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.58%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-33.77%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.90%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.91%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и PLFIX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSOXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.06%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.85%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.87%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.48%

+0.57%