Сравнение RYSOX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -7.32% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -7.32%, а MSXAX немного выше – -7.16%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.18% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.83%
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и MSXAX
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
RYSOX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
RYSOX
MSXAX
Сравнение RYSOX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.60 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и MSXAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и MSXAX
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MSXAX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.86% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и MSXAX
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -55.48% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.11% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -24.78% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.79% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.97% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.21% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и MSXAX
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.09% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.13% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.87% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.03% | +0.02% |