Сравнение RYSOX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSOX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.03% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и BXMX
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
RYSOX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
RYSOX
BXMX
Сравнение RYSOX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.73 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.22 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и BXMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и BXMX
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и BXMX
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -49.53% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.42% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -17.94% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -38.77% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -9.75% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.69% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и BXMX
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.26% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.32% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 16.43% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.98% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.44% | +0.63% |