Сравнение RYSIX с FELAX
RYSIX (Rydex Electronics Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, RYSIX returned 31.85%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RYSIX charges 1.36%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности RYSIX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSIX показывает доходность 87.82%, а FELAX немного ниже – 84.79%. За последние 10 лет акции RYSIX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 31.85% против 37.23% соответственно.
RYSIX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 27.83%
- С начала года
- 87.82%
- 6 месяцев
- 83.56%
- 1 год
- 170.19%
- 3 года*
- 53.06%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 31.85%
FELAX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 82.64%
- 1 год
- 169.50%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение доходности по годам RYSIX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 87.82% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 84.79% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between RYSIX and FELAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between RYSIX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSIX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
RYSIX
FELAX
Сравнение RYSIX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Electronics Fund (RYSIX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSIX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.07 | 12.18 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.62 | 47.41 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | 5.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RYSIX и FELAX
Максимальная просадка RYSIX за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSIX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -71.33% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.66% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -36.43% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -46.15% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -46.15% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.71% | -21.88% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.76% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSIX и FELAX
Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что RYSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSIX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 11.89% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 25.31% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 32.52% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 38.34% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 34.69% | -1.10% |
Сравнение комиссий RYSIX и FELAX
RYSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSIX и FELAX
Дивидендная доходность RYSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FELAX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.77% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.73% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RYSIX and FELAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to FELAX (11.89%). In terms of maximum drawdown, RYSIX dropped -88.66% vs FELAX's -71.33%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 5.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSIX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор