PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSEX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям SSCVX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.60% соответственно.

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий RYSEX и SSCVX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

RYSEX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.68

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.89

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между RYSEX и SSCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и SSCVX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и SSCVX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-65.34%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-15.41%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-29.22%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

-48.87%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-11.91%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.75%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и SSCVX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.40%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.75%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

22.93%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.21%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

23.45%

-6.05%