Сравнение RYRRX с RYCLX

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 8.03% против -10.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRRX и RYCLX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYCLX.

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.