Сравнение RYPRX с RYVPX

С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у RYVPX с доходностью -5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции RYVPX немного отстают с 9.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYVPX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и RYVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYPRX и RYVPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности RYVPX в 17.67%

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки RYVPX в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и RYVPX.

Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 6.84%, в то время как у Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.