Сравнение RYPMX с RYURX
RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 10.42%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYPMX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPMX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.42% против -12.69% соответственно.
RYPMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.87%
- 6 месяцев
- -22.50%
- С начала года
- -11.21%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 10.42%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYPMX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -11.21% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYPMX and RYURX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between RYPMX and RYURX has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPMX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYPMX
RYURX
Сравнение RYPMX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPMX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.87 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -1.64 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPMX и RYURX
Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPMX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -96.72% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.40% | -16.08% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.40% | -38.48% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.46% | -44.10% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -75.17% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -96.69% | +61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.33% | -69.01% | +28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 8.50% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPMX и RYURX
Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPMX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 3.64% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 9.94% | +30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 12.49% | +35.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.58% | 17.11% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 18.09% | +19.16% |
Сравнение комиссий RYPMX и RYURX
RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPMX и RYURX
Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.38% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYPMX and RYURX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (13.21%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYURX's -96.72%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор