Сравнение RYPMX с RYURX
RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.77%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYPMX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPMX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYPMX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 14.77% против -25.99% соответственно.
RYPMX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 14.77%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам RYPMX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 7.46% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYPMX and RYURX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | -0.21 |
The correlation between RYPMX and RYURX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPMX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYPMX
RYURX
Сравнение RYPMX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPMX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -1.00 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.87 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPMX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -1.56 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.87 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.84 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.62 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RYPMX и RYURX
Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPMX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -99.34% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -18.35% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -87.70% | +56.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.46% | -88.82% | +42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -95.29% | +47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -99.34% | +77.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -69.04% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 9.86% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPMX и RYURX
Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPMX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 2.79% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 8.93% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 11.79% | +34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 39.62% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 31.10% | +5.93% |
Сравнение комиссий RYPMX и RYURX
RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPMX и RYURX
Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RYURX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 2.80% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYPMX and RYURX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYURX's -99.34%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор