PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPMX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPMX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYPMX returned 14.34%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RYPMX charges 1.26%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYPMX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPMX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYPMX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 14.34% против 22.78% соответственно.

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPMX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYPMX and RYTNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.25

The correlation between RYPMX and RYTNX shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Precious Metals Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYPMX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPMX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPMXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.15

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.76

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.77

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

12.13

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPMX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPMX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPMX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPMXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RYPMX и RYTNX

Максимальная просадка RYPMX за все время составила -81.25%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPMX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPMXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-86.64%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-18.43%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-35.36%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-47.01%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-59.23%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.97%

-1.47%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-28.54%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

4.20%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPMX и RYTNX

Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RYPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPMXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

5.83%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

17.95%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

23.74%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

33.75%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

36.16%

+0.88%

Сравнение комиссий RYPMX и RYTNX

RYPMX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPMX и RYTNX

Дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYPMX and RYTNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYPMX dropped -81.25% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPMX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор