PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOTX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции FSOPX немного впереди с 11.92%.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий RYOTX и FSOPX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

RYOTX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.13

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.35

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

10.03

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между RYOTX и FSOPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и FSOPX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и FSOPX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-61.75%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.87%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-30.06%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-39.15%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.29%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.45%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.25%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и FSOPX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

13.55%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

22.47%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

21.70%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

21.93%

+1.10%