Сравнение RYOCX с SECIX
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and SECIX (Guggenheim Large Cap Value Fund) are both mutual funds - RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SECIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.87%/yr vs 9.70%/yr for SECIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for SECIX.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и SECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у SECIX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции SECIX по среднегодовой доходности: 20.87% против 9.70% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 20.87%
SECIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам RYOCX и SECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 21.14% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 7.93% | 13.92% | 3.94% | 9.03% | -1.58% | 27.12% | 2.60% | 21.44% | -10.05% | 15.33% |
Correlation
The correlation between RYOCX and SECIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.68 |
The correlation between RYOCX and SECIX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. SECIX — Ранг доходности на риск
RYOCX
SECIX
Сравнение RYOCX c SECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | SECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 13.14 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и SECIX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и SECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -62.58% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -6.47% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -23.37% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -23.37% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -38.54% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -16.48% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.72% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и SECIX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | SECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.53% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.30% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 9.98% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.61% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 18.62% | +4.00% |
Сравнение комиссий RYOCX и SECIX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SECIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и SECIX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SECIX в 13.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.53% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
SECIX Guggenheim Large Cap Value Fund | 13.49% | 14.56% | 3.80% | 12.08% | 9.42% | 6.96% | 7.12% | 7.69% | 6.34% | 8.25% | 3.23% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYOCX and SECIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOCX has higher volatility (4.51%) compared to SECIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs SECIX's -62.58%.
RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и SECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор