PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SECIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-1.82%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, SECIX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SECIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.18% соответственно.

SECIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.18%
3 года*
8.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.14%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с GIBIXSECIX с RYOCXSECIX с SIHAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий SECIX и FGINX

SECIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

SECIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.84

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.55

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.90

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.84

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между SECIX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECIX и FGINX

Дивидендная доходность SECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		14.83%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SECIX и FGINX

Максимальная просадка SECIX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-54.80%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.56%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-16.21%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-37.37%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.46%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-9.74%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SECIX и FGINX

Текущая волатильность для Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) составляет 3.82%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.24%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.01%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.22%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.88%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.04%

+1.59%